A.20
B.50
C.100
D.250
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A.每年調(diào)整一次,實施時間分別是每年年初第一個交易日
B.每月調(diào)整一次,實施時間分別是每月的第一個交易日
C.每半年調(diào)整一次,實施時間分別是每年的1月、7月第一個交易日
D.每季度調(diào)整一次,實施時間分別是每季度開始月份的第一個交易日
A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時的區(qū)間
B.正向套利理論價格上移的價位稱為無套利區(qū)間的下界
C.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤,反而會有虧損
D.只有當(dāng)實際期貨價格高于上界時,正向套利才能進行
A.15
B.20
C.65
D.100
A.個股互換交易
B.個股權(quán)證交易
C.個股期權(quán)交易
D.個股遠期交易
A.正向套利
B.套期保值
C.反向套利
D.投機交易
A.股指期貨交易采用保證金制度
B.股指期貨實行現(xiàn)金交割
C.股指期貨交易采用大戶報告制度
D.股指期貨交易采用限倉制度
A.現(xiàn)金交割
B.由交易所決定交割的方式
C.依賣方的決定將股票交給買方
D.依買方的意愿決定以何種股票交割
A.再投資風(fēng)險
B.融資風(fēng)險
C.利率風(fēng)險
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險
A.英國金融時報股票指數(shù)
B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
C.道·瓊斯平均系列指數(shù)
D.香港恒生指數(shù)
A.英國金融時報股票指數(shù)
B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
C.道·瓊斯平均系列指數(shù)
D.香港恒生指數(shù)
最新試題
某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
投資者進行股票投資組合風(fēng)險管理,可以()。
下列只能進行現(xiàn)金交割的有()。
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
以下說法正確的是()。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。