單項(xiàng)選擇題CMEE-miniS&P500指數(shù)期貨合約的乘數(shù)為()美元。

A.20
B.50
C.100
D.250


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題滬深300指數(shù)的定期調(diào)整的時(shí)間為()。

A.每年調(diào)整一次,實(shí)施時(shí)間分別是每年年初第一個(gè)交易日
B.每月調(diào)整一次,實(shí)施時(shí)間分別是每月的第一個(gè)交易日
C.每半年調(diào)整一次,實(shí)施時(shí)間分別是每年的1月、7月第一個(gè)交易日
D.每季度調(diào)整一次,實(shí)施時(shí)間分別是每季度開始月份的第一個(gè)交易日

2.單項(xiàng)選擇題下列對(duì)無套利區(qū)間描述中,錯(cuò)誤的是()。

A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時(shí)的區(qū)間
B.正向套利理論價(jià)格上移的價(jià)位稱為無套利區(qū)間的下界
C.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤,反而會(huì)有虧損
D.只有當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于上界時(shí),正向套利才能進(jìn)行

3.單項(xiàng)選擇題道·瓊斯綜合平均指數(shù)是由()種股票組成。

A.15
B.20
C.65
D.100

4.單項(xiàng)選擇題從個(gè)股股票交易衍生而來的交易除了個(gè)股期貨交易外,還有()。

A.個(gè)股互換交易
B.個(gè)股權(quán)證交易
C.個(gè)股期權(quán)交易
D.個(gè)股遠(yuǎn)期交易

最新試題

1月7日,中國平安股票的收盤價(jià)是40.09元/股。當(dāng)日,1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購期權(quán),合約結(jié)算價(jià)為1.268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0.2%,Min[(2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)),正股價(jià)]×10%}計(jì)算公式,在下一個(gè)交易日,該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價(jià)為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

2015年1月9日,中國證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則,并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn),試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。()

題型:判斷題

在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個(gè)指標(biāo)定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

股指期貨自身的特殊性有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于股票指數(shù),下列說法正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。

題型:多項(xiàng)選擇題

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()

題型:判斷題

投資者()時(shí),可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

題型:多項(xiàng)選擇題