A.外匯期貨
B.股票期貨
C.股指期貨
D.利率期貨
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A.賣出套期保值
B.買入套期保值
C.交叉貨幣套期保值
D.空頭套期保值
A.-750
B.-7500
C.750
D.7500
A.盈利4875
B.虧損4875
C.盈利5560
D.虧損5560
A.1442
B.1464
C.1480
D.1498
某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率，于是決定買入50萬歐元以獲得高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進(jìn)行空頭套期保值，每張歐元期貨合約為12.5萬歐元，2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432，購買50萬歐元，同時(shí)賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約，成交價(jià)格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，出售50萬歐元，2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對(duì)沖平倉，成交價(jià)格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在期貨市場（）萬美元。
A.損失6.745
B.獲利6.745
C.損失6.565
D.獲利6.565
某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率，于是決定買入50萬歐元以獲得高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進(jìn)行空頭套期保值，每張歐元期貨合約為12.5萬歐元，2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432，購買50萬歐元，同時(shí)賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約，成交價(jià)格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，出售50萬歐元，2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對(duì)沖平倉，成交價(jià)格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在現(xiàn)貨市場（）萬美元。
A.損失6.75
B.獲利6.75
C.損失6.56
D.獲利6.56
最新試題
對(duì)于我國而言，下列屬于直接標(biāo)價(jià)法的有（）。
在我國銀行間外匯市場交易的外匯衍生品包括（）。
外匯套利交易包括（）。
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來進(jìn)行。
以下（）屬于匯率掉期在風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作中改變外匯頭寸期限的情形。
外匯期貨套利的類型有（）。
下列屬于外匯市場工具的是（）。
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（）。
假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來3個(gè)月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心3個(gè)月后美元貶值，該企業(yè)可以通過（）手段來實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場的報(bào)價(jià)為（）時(shí)，兩個(gè)市場間存在套匯機(jī)會(huì)。