A.盈利4875
B.虧損4875
C.盈利5560
D.虧損5560
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A.1442
B.1464
C.1480
D.1498
某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率，于是決定買入50萬歐元以獲得高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進(jìn)行空頭套期保值，每張歐元期貨合約為12.5萬歐元，2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432，購買50萬歐元，同時(shí)賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約，成交價(jià)格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，出售50萬歐元，2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對沖平倉，成交價(jià)格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在期貨市場（）萬美元。
A.損失6.745
B.獲利6.745
C.損失6.565
D.獲利6.565
某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率，于是決定買入50萬歐元以獲得高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進(jìn)行空頭套期保值，每張歐元期貨合約為12.5萬歐元，2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432，購買50萬歐元，同時(shí)賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約，成交價(jià)格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，出售50萬歐元，2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對沖平倉，成交價(jià)格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在現(xiàn)貨市場（）萬美元。
A.損失6.75
B.獲利6.75
C.損失6.56
D.獲利6.56
最新試題
外匯期貨套利的形式主要有（）。
以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。
企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（）
歐元標(biāo)價(jià)法是國際市場上通行的標(biāo)價(jià)法。（）
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場的報(bào)價(jià)為（）時(shí)，兩個(gè)市場間存在套匯機(jī)會。
按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，外匯期權(quán)可分為（）。
決定外匯期貨合約理論價(jià)格的因素有（）。
按照慣例，在國際外匯市場上采用直接標(biāo)價(jià)法的貨幣有（）。
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（）。
在掉期交易的買賣中，交易相同的是（）。