A.賣出套期保值
B.買入套期保值
C.交叉貨幣套期保值
D.空頭套期保值
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A.-750
B.-7500
C.750
D.7500
A.盈利4875
B.虧損4875
C.盈利5560
D.虧損5560
A.1442
B.1464
C.1480
D.1498
某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率,于是決定買入50萬歐元以獲得高息,計(jì)劃投資3個(gè)月,但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險(xiǎn),該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行空頭套期保值,每張歐元期貨合約為12.5萬歐元,2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432,購(gòu)買50萬歐元,同時(shí)賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約,成交價(jià)格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,出售50萬歐元,2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對(duì)沖平倉(cāng),成交價(jià)格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在期貨市場(chǎng)()萬美元。
A.損失6.745
B.獲利6.745
C.損失6.565
D.獲利6.565
某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率,于是決定買入50萬歐元以獲得高息,計(jì)劃投資3個(gè)月,但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險(xiǎn),該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行空頭套期保值,每張歐元期貨合約為12.5萬歐元,2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432,購(gòu)買50萬歐元,同時(shí)賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約,成交價(jià)格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,出售50萬歐元,2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對(duì)沖平倉(cāng),成交價(jià)格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在現(xiàn)貨市場(chǎng)()萬美元。
A.損失6.75
B.獲利6.75
C.損失6.56
D.獲利6.56
最新試題
外匯期貨套利的形式主要有()。
外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣,其利率越高,期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣()。
企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值,其優(yōu)點(diǎn)是()。
國(guó)內(nèi)一出口商3個(gè)月后將收到一筆美元出口貨款,則可用的套期保值方式有()。
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近,掉期匯率可分為()。
根據(jù)外匯交易者在市場(chǎng)中所建立的交易頭寸不同,外匯跨期套利一般分為()。
下列關(guān)于外匯期貨跨市場(chǎng)套利,說法正確的有()。
外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時(shí)間等交易條件,到期才進(jìn)行實(shí)際交割的外匯交易。()
一般掉期交易中匯率的報(bào)價(jià)方式為做市商式,即做市商賣價(jià)/做市商買價(jià)。()
假設(shè)一家中國(guó)企業(yè)將在未來3個(gè)月后收到美元貨款,企業(yè)擔(dān)心3個(gè)月后美元貶值,該企業(yè)可以通過()手段來實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。