A、9:15-11:30(第一節(jié)),13:00-15:00(第二節(jié))
B、9:30-11:30(第一節(jié)),13:00-15:00(第二節(jié))
C、9:15-11:30(第一節(jié)),13:00-15:15(第二節(jié))
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、4手
B、6手
C、14手
A、9
B、90
C、75
A、期貨公司
B、證券公司
C、中國(guó)金融期貨交易所
A、現(xiàn)金交割
B、實(shí)物交割
C、現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓?/p>
A、投資者本人或其居間人
B、投資者本人或其授權(quán)人
C、投資者本人
最新試題
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。
在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí),套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。()
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場(chǎng)利率為5%,交易成本總計(jì)為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí),稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。()
同一市場(chǎng)上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
期現(xiàn)套利在()時(shí)可以實(shí)施。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理,可以()。
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí),期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮(),如果這些因素存在,則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。