滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）

同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。