A、4手
B、6手
C、14手
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、9
B、90
C、75
A、期貨公司
B、證券公司
C、中國金融期貨交易所
A、現(xiàn)金交割
B、實物交割
C、現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓?/p>
A、投資者本人或其居間人
B、投資者本人或其授權(quán)人
C、投資者本人
A、不變
B、成倍縮小
C、成倍放大
A、當(dāng)日收盤價
B、交割結(jié)算價
C、當(dāng)日結(jié)算價
A.50
B.100
C.200
最新試題
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時有()合約在交易。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
在實際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
1月7日,中國平安股票的收盤價是40.09元/股。當(dāng)日,1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán),合約結(jié)算價為1.268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0.2%,Min[(2×正股價-行權(quán)價),正股價]×10%}計算公式,在下一個交易日,該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為()。
2015年1月9日,中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則,并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點,試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。()
以下說法正確的是()。
在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時,套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。()
某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。
利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。