下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

當(dāng)遠(yuǎn)期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）

期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。