在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。

投資者進行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。