單項選擇題當基差（現(xiàn)貨價格－期貨價格）出人意料地增大時，以下說法正確的是（）。
A.利用期貨空頭進行套期保值的投資者有利
B.利用期貨空頭進行套期保值的投資者不利
C.利用期貨空頭進行套期保值的投資者有時有利，有時不利
D.這對利用期貨空頭進行套期保值的投資者并無影響
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1.單項選擇題某股票價格遵循幾何布朗運動，期望收益率為16％，波動率為25％。該股票現(xiàn)價為$38，基于該股票的歐式看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為$40，6個月后到期，該期權(quán)被執(zhí)行的概率為（）。
A.0.4698
B.0.4786
C.0.4862
D.0.4968
2.單項選擇題已知某種標的資產(chǎn)為股票的歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為50美元，期權(quán)到期日為3個月，股票目前的市場價格為49美元，預計股票會在1個月后派發(fā)0.5美元的紅利，連續(xù)復利的無風險年利率為10%，那么該看跌期權(quán)的內(nèi)在價值為（）。
A.0.24美元
B.0.25美元
C.0.26美元
D.0.27美元
3.單項選擇題期貨合約的空頭有權(quán)選擇具體的交割品種、交割地點、交割時間等，這些權(quán)利將對期貨價格產(chǎn)生的影響是（）。
A.提高期貨價格
B.降低期貨價格
C.可能提高也可能降低期貨價格
D.對期貨價格沒有影響
5.問答題有限差分法的主要特點是什么？
最新試題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）
題型：多項選擇題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題