標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）

哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。