單項(xiàng)選擇題期貨不完美的套期保值主要源于基差風(fēng)險(xiǎn)和（）。
A.數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)
B.外匯風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)
D.兌現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
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1.單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期合約可以被看做交換幾次現(xiàn)金流的互換？（）
A.二次
B.一次
C.三次
D.多次
2.單項(xiàng)選擇題假設(shè)6個(gè)月的套期保值期間，一份組合的價(jià)值是30萬元。如果6個(gè)月的國(guó)債報(bào)價(jià)是100-13，合約規(guī)模是100000元。該投資組合的久期是8，并且期貨合約的久期是12。那么，收益率發(fā)生很小改變量時(shí)套期保值的合約數(shù)是（）。
A.298份多頭
B.298份空頭
C.199份多頭
D.199份空頭
3.單項(xiàng)選擇題哪年中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出了暫停國(guó)債期貨交易試點(diǎn)的決定，中國(guó)第一個(gè)金融期貨品種宣告夭折？（）
A.1994年4月17日
B.1995年5月17日
C.1995年2月23日
D.1996年2月23日
4.單項(xiàng)選擇題芝加哥商品交易所（CME）規(guī)定1點(diǎn)指數(shù)代表多少美元？（）
A.250美元
B.300美元
C.200美元
D.240美元
5.單項(xiàng)選擇題有利息支付的債券的久期要（）債券的有效期。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不小于
最新試題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場(chǎng)假說一致？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題