單項選擇題有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
A.兩者均唯一
B.前者唯一，后者不唯一
C.前者不唯一，后者唯一
D.兩者均不唯一
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1.單項選擇題在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）
A.風(fēng)險偏好
B.風(fēng)險中性
C.風(fēng)險規(guī)避
D.以上全部是
2.單項選擇題投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）
A.大于
B.等于
C.小于
D.不確定
3.單項選擇題哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
A.幾何布朗運(yùn)動
B.普通布朗運(yùn)動
C.標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動
D.馬爾科夫隨機(jī)過程
4.多項選擇題某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
A.大于2.35
B.小于2.19
C.大于2.41
D.小于2.24
5.單項選擇題關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
A.提前執(zhí)行美式看漲期權(quán)可能是不明智的
B.提前執(zhí)行美式看跌期權(quán)可能是明智的
C.同等條件下，美式期權(quán)比歐式期權(quán)貴
D.同等條件下，美式期權(quán)比歐式期權(quán)便宜
最新試題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
題型：單項選擇題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）
題型：單項選擇題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題
一個變量的普通布朗運(yùn)動包括哪幾項？（）
題型：多項選擇題
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題