A.買進(jìn)9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為40元/股的A 股票看漲期權(quán),買入同樣數(shù)量該股票9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看跌期權(quán)
B.賣出9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為35元/股的A 股票看跌期權(quán),賣出同樣數(shù)量該股票9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看漲期權(quán)
C.賣出9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為40元/股的A 股票看漲期權(quán),賣出同樣數(shù)量該股票9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看跌期權(quán)
D.買進(jìn)9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為35元/股的A 股票看跌期權(quán),買入同樣數(shù)量該股票9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看漲期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.規(guī)格和質(zhì)量易于標(biāo)準(zhǔn)化
B.供應(yīng)量較大,不易為少數(shù)人控制和壟斷
C.具有較強(qiáng)的季節(jié)性
D.價(jià)格波動(dòng)幅度大且頻繁
A.買入標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
B.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
C.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
D.買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
A.8850
B.8800
C.8750
D.8700
A.5.0370
B.590.76
C.5.9076
D.503.70
A.4070
B.4100
C.4030
D.4120
A.虧損1850
B.盈利1850
C.盈利16250
D.虧損16250
A.若投資者1月5日賣出3月合約,買入同樣規(guī)模的6月合約,2月5日分別平倉,則套利出現(xiàn)虧損
B.若投資者1月5日賣出3月合約,買入同樣規(guī)模的6月合約,2月5日分別平倉,則套利出現(xiàn)盈利
C.2月5日,兩合約價(jià)差縮小49點(diǎn)
D.1月5日,兩合約價(jià)差為0.0064
A.甲方向乙方支付約52萬美元,乙方向甲方支付約311萬人民幣
B.乙方向甲方支付約52萬美元,甲方向乙方支付約336萬人民幣
C.乙方向甲方支付約52萬元人民幣,甲方向乙方支付約311萬美元
D.甲方向乙方支付約336萬元人民幣,乙方向甲方支付約48萬美元
A.不完全套期保值,且有凈虧損10000元
B.不完全套期保值,且有凈虧損20000元
C.不完全套期保值,且有凈盈利10000元
D.不完全套期保值,且有凈盈利20000元
A.3.24
B.1.73
C.4.97
D.6.7
最新試題
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有()。
下列()是實(shí)值期權(quán)。
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。
期貨交易可以通過()來了結(jié)。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員()的數(shù)據(jù)。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
目前,大連商品交易所的套利指令有()。
下列商品中,價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有()。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí),期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時(shí),期末結(jié)存量增加。()
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。()