A.8850
B.8800
C.8750
D.8700
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A.5.0370
B.590.76
C.5.9076
D.503.70
A.4070
B.4100
C.4030
D.4120
A.虧損1850
B.盈利1850
C.盈利16250
D.虧損16250
A.若投資者1月5日賣出3月合約,買入同樣規(guī)模的6月合約,2月5日分別平倉,則套利出現(xiàn)虧損
B.若投資者1月5日賣出3月合約,買入同樣規(guī)模的6月合約,2月5日分別平倉,則套利出現(xiàn)盈利
C.2月5日,兩合約價差縮小49點
D.1月5日,兩合約價差為0.0064
A.甲方向乙方支付約52萬美元,乙方向甲方支付約311萬人民幣
B.乙方向甲方支付約52萬美元,甲方向乙方支付約336萬人民幣
C.乙方向甲方支付約52萬元人民幣,甲方向乙方支付約311萬美元
D.甲方向乙方支付約336萬元人民幣,乙方向甲方支付約48萬美元
A.不完全套期保值,且有凈虧損10000元
B.不完全套期保值,且有凈虧損20000元
C.不完全套期保值,且有凈盈利10000元
D.不完全套期保值,且有凈盈利20000元
A.3.24
B.1.73
C.4.97
D.6.7
A.虧損5750美元
B.盈利3250美元
C.盈利5750美元
D.虧損3250美元
A.盈利30000元人民幣
B.虧損30000元人民幣
C.虧損50000美元
D.盈利50000美元
最新試題
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
目前,大連商品交易所的套利指令有()。
其他條件不變,如果標(biāo)的物價格上漲,對()有利。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價成交。()
下列商品中,價格之間有互補關(guān)系的有()。
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費,則該投資者的浮動盈虧為()元。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。