A.5.0370
B.590.76
C.5.9076
D.503.70
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A.4070
B.4100
C.4030
D.4120
A.虧損1850
B.盈利1850
C.盈利16250
D.虧損16250
A.若投資者1月5日賣出3月合約，買入同樣規(guī)模的6月合約，2月5日分別平倉，則套利出現(xiàn)虧損
B.若投資者1月5日賣出3月合約，買入同樣規(guī)模的6月合約，2月5日分別平倉，則套利出現(xiàn)盈利
C.2月5日，兩合約價(jià)差縮小49點(diǎn)
D.1月5日，兩合約價(jià)差為0.0064
A.甲方向乙方支付約52萬美元，乙方向甲方支付約311萬人民幣
B.乙方向甲方支付約52萬美元，甲方向乙方支付約336萬人民幣
C.乙方向甲方支付約52萬元人民幣，甲方向乙方支付約311萬美元
D.甲方向乙方支付約336萬元人民幣，乙方向甲方支付約48萬美元
A.不完全套期保值，且有凈虧損10000元
B.不完全套期保值，且有凈虧損20000元
C.不完全套期保值，且有凈盈利10000元
D.不完全套期保值，且有凈盈利20000元
A.3.24
B.1.73
C.4.97
D.6.7
A.虧損5750美元
B.盈利3250美元
C.盈利5750美元
D.虧損3250美元
A.盈利30000元人民幣
B.虧損30000元人民幣
C.虧損50000美元
D.盈利50000美元
最新試題
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價(jià)位為10元/噸）
其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對（）有利。
下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí)，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時(shí)，期末結(jié)存量增加。（）
下列對點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法，正確的有（）。