單項選擇題假設(shè)某國債期貨最便宜可交割券的修正久期為5.0756,凈價為101.7685元,全價為102.1571,轉(zhuǎn)換因子為1.0294.該國債期貨的基點(diǎn)價值約為()元(國債期貨合約規(guī)模為面值100萬元)。

A.5.0370
B.590.76
C.5.9076
D.503.70


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3.單項選擇題1月5日,3月份交割的英鎊兌美元期貨價格為1.4936,6月份交割的英鎊兌美元期貨價格為1.5002。2月5日,3月份交割的英鎊兌美元期貨和6月份交割的英鎊兌美元期貨價格分別上漲到1.4992和1.5105。以下關(guān)于3月和6月合約間套利的相關(guān)描述,正確的是()。

A.若投資者1月5日賣出3月合約,買入同樣規(guī)模的6月合約,2月5日分別平倉,則套利出現(xiàn)虧損
B.若投資者1月5日賣出3月合約,買入同樣規(guī)模的6月合約,2月5日分別平倉,則套利出現(xiàn)盈利
C.2月5日,兩合約價差縮小49點(diǎn)
D.1月5日,兩合約價差為0.0064

4.單項選擇題甲、乙雙方達(dá)成名義本金為2500萬美元的1年期美元兌人民幣貨幣互換協(xié)議,美元兌人民幣的協(xié)議價格為6.4766。約定每3個月支付一次利息,甲方以固定利率8.29%支付人民幣利息,乙方以3個月Libor+30bps 支付美元利息。若當(dāng)前3個月期Libor 為7.35%,則該互換交易首次付息日()。(1bp=0.01%)

A.甲方向乙方支付約52萬美元,乙方向甲方支付約311萬人民幣
B.乙方向甲方支付約52萬美元,甲方向乙方支付約336萬人民幣
C.乙方向甲方支付約52萬元人民幣,甲方向乙方支付約311萬美元
D.甲方向乙方支付約336萬元人民幣,乙方向甲方支付約48萬美元