A.買入標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
B.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
C.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
D.買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
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A.8850
B.8800
C.8750
D.8700
A.5.0370
B.590.76
C.5.9076
D.503.70
A.4070
B.4100
C.4030
D.4120
A.虧損1850
B.盈利1850
C.盈利16250
D.虧損16250
A.若投資者1月5日賣出3月合約,買入同樣規(guī)模的6月合約,2月5日分別平倉,則套利出現(xiàn)虧損
B.若投資者1月5日賣出3月合約,買入同樣規(guī)模的6月合約,2月5日分別平倉,則套利出現(xiàn)盈利
C.2月5日,兩合約價(jià)差縮小49點(diǎn)
D.1月5日,兩合約價(jià)差為0.0064
A.甲方向乙方支付約52萬美元,乙方向甲方支付約311萬人民幣
B.乙方向甲方支付約52萬美元,甲方向乙方支付約336萬人民幣
C.乙方向甲方支付約52萬元人民幣,甲方向乙方支付約311萬美元
D.甲方向乙方支付約336萬元人民幣,乙方向甲方支付約48萬美元
A.不完全套期保值,且有凈虧損10000元
B.不完全套期保值,且有凈虧損20000元
C.不完全套期保值,且有凈盈利10000元
D.不完全套期保值,且有凈盈利20000元
A.3.24
B.1.73
C.4.97
D.6.7
A.虧損5750美元
B.盈利3250美元
C.盈利5750美元
D.虧損3250美元
A.盈利30000元人民幣
B.虧損30000元人民幣
C.虧損50000美元
D.盈利50000美元
最新試題
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
下列情形,屬于實(shí)值期權(quán)的是()。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國債,但他3個(gè)月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實(shí)現(xiàn)。
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。()
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有()。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員()的數(shù)據(jù)。