交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。

目前，大連商品交易所的套利指令有（）。

2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動盈虧為（）元。

其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對（）有利。

看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。（）

利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。

介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個(gè)人。()

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。

對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。