A.看漲期權(quán)買方
B.看漲期權(quán)賣方
C.看跌期權(quán)買方
D.看跌期權(quán)賣方
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A.新上市的品種和新上市的期貨合約,其漲跌停板幅度一般為合約規(guī)定漲跌停板幅度的2倍或者3倍
B.在某一期貨合約交易的過(guò)程中,當(dāng)合約價(jià)格方向連續(xù)漲跌停板、遇國(guó)家法定長(zhǎng)假,或其他交易所認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯變化時(shí),交易所可以根據(jù)其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整其漲跌停板幅度
C.對(duì)同時(shí)適用交易所規(guī)定的兩種或者兩種以上漲跌停板情形的,其漲跌停板按照規(guī)定的漲跌停板的最高值確定
D.對(duì)同時(shí)適用交易所規(guī)定的兩種或者兩種以上漲跌停板情形的,其漲跌停板按照規(guī)定的漲跌停板的中間值確定
A.以約定的某月份期貨價(jià)格為基準(zhǔn),在此基礎(chǔ)上加減一個(gè)升貼水來(lái)確定
B.點(diǎn)價(jià)交易從本質(zhì)上看是一種為現(xiàn)貨貿(mào)易定價(jià)的方式,交易雙方需要參與期貨交易
C.根據(jù)具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分,可分為買方叫價(jià)交易和賣方叫價(jià)交易
D.目前,在一些大宗商品貿(mào)易中,點(diǎn)價(jià)交易已經(jīng)得到了普遍應(yīng)用
A.看漲期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價(jià)格小于標(biāo)的物價(jià)格
B.看漲期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的物價(jià)格
C.看跌期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的物價(jià)格
D.看跌期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價(jià)格小于標(biāo)的物價(jià)格
A.平當(dāng)日倉(cāng)盈虧
B.交易保證金
C.平歷史倉(cāng)盈利
D.持倉(cāng)盈虧
A.獲得權(quán)利金
B.改善持倉(cāng)
C.獲取價(jià)差收益
D.保護(hù)已有的標(biāo)的物的多頭
最新試題
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
目前,大連商品交易所的套利指令有()。
常見的遠(yuǎn)期交易包括()。
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。()
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。()
下列情形,屬于實(shí)值期權(quán)的是()。
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述,正確的是()。