A.降低交易風(fēng)險(xiǎn)
B.保護(hù)持有的期貨多頭頭寸
C.獲得權(quán)利金或價(jià)差收益
D.對沖持有的期貨空頭頭寸
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A.希望以較低成本買進(jìn)標(biāo)的資產(chǎn),可考慮賣出看跌期權(quán)
B.為增加標(biāo)的資產(chǎn)多頭的利潤,可考慮賣出看漲期權(quán)
C.賣出看跌期權(quán)可用于對沖標(biāo)的資產(chǎn)多頭頭寸
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí),可考慮賣出看漲或看跌期權(quán)賺取權(quán)利金
A.標(biāo)的資產(chǎn)處于牛市
B.預(yù)期后市看漲
C.認(rèn)為市場已經(jīng)見底
D.預(yù)期后市看跌
A.看漲期權(quán)買方
B.看漲期權(quán)賣方
C.看跌期權(quán)買方
D.看跌期權(quán)賣方
A.新上市的品種和新上市的期貨合約,其漲跌停板幅度一般為合約規(guī)定漲跌停板幅度的2倍或者3倍
B.在某一期貨合約交易的過程中,當(dāng)合約價(jià)格方向連續(xù)漲跌停板、遇國家法定長假,或其他交易所認(rèn)為市場風(fēng)險(xiǎn)明顯變化時(shí),交易所可以根據(jù)其市場風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整其漲跌停板幅度
C.對同時(shí)適用交易所規(guī)定的兩種或者兩種以上漲跌停板情形的,其漲跌停板按照規(guī)定的漲跌停板的最高值確定
D.對同時(shí)適用交易所規(guī)定的兩種或者兩種以上漲跌停板情形的,其漲跌停板按照規(guī)定的漲跌停板的中間值確定
A.以約定的某月份期貨價(jià)格為基準(zhǔn),在此基礎(chǔ)上加減一個(gè)升貼水來確定
B.點(diǎn)價(jià)交易從本質(zhì)上看是一種為現(xiàn)貨貿(mào)易定價(jià)的方式,交易雙方需要參與期貨交易
C.根據(jù)具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分,可分為買方叫價(jià)交易和賣方叫價(jià)交易
D.目前,在一些大宗商品貿(mào)易中,點(diǎn)價(jià)交易已經(jīng)得到了普遍應(yīng)用
最新試題
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國債,但他3個(gè)月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實(shí)現(xiàn)。
下列對點(diǎn)價(jià)交易的描述,正確的是()。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu),不能為個(gè)人。()
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法,正確的有()。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí),期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時(shí),期末結(jié)存量增加。()