A.降低交易風(fēng)險(xiǎn)
B.保護(hù)持有的期貨多頭頭寸
C.獲得權(quán)利金或價(jià)差收益
D.對(duì)沖持有的期貨空頭頭寸
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A.希望以較低成本買(mǎi)進(jìn)標(biāo)的資產(chǎn),可考慮賣(mài)出看跌期權(quán)
B.為增加標(biāo)的資產(chǎn)多頭的利潤(rùn),可考慮賣(mài)出看漲期權(quán)
C.賣(mài)出看跌期權(quán)可用于對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)多頭頭寸
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí),可考慮賣(mài)出看漲或看跌期權(quán)賺取權(quán)利金
A.標(biāo)的資產(chǎn)處于牛市
B.預(yù)期后市看漲
C.認(rèn)為市場(chǎng)已經(jīng)見(jiàn)底
D.預(yù)期后市看跌
A.看漲期權(quán)買(mǎi)方
B.看漲期權(quán)賣(mài)方
C.看跌期權(quán)買(mǎi)方
D.看跌期權(quán)賣(mài)方
A.新上市的品種和新上市的期貨合約,其漲跌停板幅度一般為合約規(guī)定漲跌停板幅度的2倍或者3倍
B.在某一期貨合約交易的過(guò)程中,當(dāng)合約價(jià)格方向連續(xù)漲跌停板、遇國(guó)家法定長(zhǎng)假,或其他交易所認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯變化時(shí),交易所可以根據(jù)其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整其漲跌停板幅度
C.對(duì)同時(shí)適用交易所規(guī)定的兩種或者兩種以上漲跌停板情形的,其漲跌停板按照規(guī)定的漲跌停板的最高值確定
D.對(duì)同時(shí)適用交易所規(guī)定的兩種或者兩種以上漲跌停板情形的,其漲跌停板按照規(guī)定的漲跌停板的中間值確定
A.以約定的某月份期貨價(jià)格為基準(zhǔn),在此基礎(chǔ)上加減一個(gè)升貼水來(lái)確定
B.點(diǎn)價(jià)交易從本質(zhì)上看是一種為現(xiàn)貨貿(mào)易定價(jià)的方式,交易雙方需要參與期貨交易
C.根據(jù)具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分,可分為買(mǎi)方叫價(jià)交易和賣(mài)方叫價(jià)交易
D.目前,在一些大宗商品貿(mào)易中,點(diǎn)價(jià)交易已經(jīng)得到了普遍應(yīng)用
A.看漲期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價(jià)格小于標(biāo)的物價(jià)格
B.看漲期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的物價(jià)格
C.看跌期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的物價(jià)格
D.看跌期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價(jià)格小于標(biāo)的物價(jià)格
A.平當(dāng)日倉(cāng)盈虧
B.交易保證金
C.平歷史倉(cāng)盈利
D.持倉(cāng)盈虧
A.獲得權(quán)利金
B.改善持倉(cāng)
C.獲取價(jià)差收益
D.保護(hù)已有的標(biāo)的物的多頭
A.跨期套利
B.跨品種套利
C.跨市套利
D.期現(xiàn)套利
A.菜籽油、棕櫚油和豆油
B.汽車(chē)和汽油
C.床屜和床墊
D.眼鏡架和鏡片
最新試題
期貨交易的所有買(mǎi)賣(mài)指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。()
看跌期權(quán)賣(mài)方損益與買(mǎi)方正好相反,買(mǎi)方的盈利即為賣(mài)方的虧損,買(mǎi)方的虧損即為賣(mài)方的盈利。()
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員()的數(shù)據(jù)。
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
下列情形,屬于實(shí)值期權(quán)的是()。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
看跌期權(quán)賣(mài)方的收益()。
以下屬于期貨價(jià)差套利種類(lèi)的有()。
常見(jiàn)的遠(yuǎn)期交易包括()。
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述,正確的是()。