A.期權(quán)買(mǎi)方只有義務(wù)沒(méi)有權(quán)利
B.期權(quán)賣(mài)方只有權(quán)利沒(méi)有義務(wù)
C.期權(quán)買(mǎi)方只有權(quán)利沒(méi)有義務(wù)
D.看漲期權(quán)擁有賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
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A.認(rèn)沽期權(quán)
B.認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.賣(mài)權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.信用套利
B.跨市套利
C.監(jiān)管套利
D.稅收套利
A.互換交易在風(fēng)險(xiǎn)管理、降低交易成本等方面有著重要的運(yùn)用
B.互換市場(chǎng)的一些運(yùn)作機(jī)制
C.當(dāng)局的監(jiān)管態(tài)度
D.互換是標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品
A.利率互換
B.貨幣互換
C.股票互換
D.商品互換
A.股指期貨采用現(xiàn)金結(jié)算的交割方式
B.三大金融期貨類(lèi)別中出現(xiàn)最晚
C.股指期貨規(guī)模等于股指價(jià)格點(diǎn)數(shù)乘以每個(gè)指數(shù)點(diǎn)所代表的金額
D.股指期貨套保交易的目的是規(guī)避股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿(mǎn)足什么條件?()
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿(mǎn)足一定的前提條件。
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有()
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為()
關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法,哪個(gè)是錯(cuò)誤的?()
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同,互換套利可分為以下幾種類(lèi)別()
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)?()
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。