單項選擇題遠期合約可以被看做交換幾次現(xiàn)金流的互換？（）
A.二次
B.一次
C.三次
D.多次
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1.單項選擇題假設6個月的套期保值期間，一份組合的價值是30萬元。如果6個月的國債報價是100-13，合約規(guī)模是100000元。該投資組合的久期是8，并且期貨合約的久期是12。那么，收益率發(fā)生很小改變量時套期保值的合約數(shù)是（）。
A.298份多頭
B.298份空頭
C.199份多頭
D.199份空頭
2.單項選擇題哪年中國證監(jiān)會作出了暫停國債期貨交易試點的決定，中國第一個金融期貨品種宣告夭折？（）
A.1994年4月17日
B.1995年5月17日
C.1995年2月23日
D.1996年2月23日
3.單項選擇題芝加哥商品交易所（CME）規(guī)定1點指數(shù)代表多少美元？（）
A.250美元
B.300美元
C.200美元
D.240美元
4.單項選擇題有利息支付的債券的久期要（）債券的有效期。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不小于
5.單項選擇題金融工程的核心是（）。
A.風險管理
B.風險預測
C.風險預防
D.風險定價
最新試題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
標準布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
關于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
有關風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項選擇題
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題