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問答題期貨和期權(quán)的區(qū)別？

參考答案：

權(quán)利和義務；
標準化；
盈虧風險；
保證金；
買賣匹配；
套期保值。

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1.問答題假設A公司有一筆5年期的年收益率為11%、本金為100萬英鎊的投資。如果A公司覺得美元相對于英鎊會走強，簡要說明A公司在互換市場上應如何進行操作。

參考答案：由于A公司認為美元相對于英鎊會走強，因此A公司可以利用貨幣互換轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的貨幣屬性，通過貨幣互換將其英鎊投資轉(zhuǎn)換為美元投資...

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2.問答題利用利率互換如何進行風險管理？

參考答案：

利用利率互換轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的利率屬性；
利用利率互換轉(zhuǎn)換負債的利率屬性；
進行利率風險管理。

3.問答題具體闡述與互換相聯(lián)系的主要風險。

參考答案：與互換相聯(lián)系的風險主要包括：
（1）信用風險。由于互換是交易對手之間私下達成的場外協(xié)議，因此包含著信用風險，也...

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4.問答題假設美元和日元的LIBOR的期限結(jié)構(gòu)是平的，在日本是4%而在美國是9%（均為連續(xù)復利）。某一金融機構(gòu)在一筆貨幣互換中每年收入日元，利率為5%，同時付出美元，利率為8%。兩種貨幣的本金分別為1000萬美元和120000萬日元。這筆互換還有3年的期限，每年交換一次利息，即期匯率為1美元=110日元。試分別運用債券組合和遠期外匯組合計算此筆貨幣互換對該金融機構(gòu)的價值。

參考答案：

5.問答題一份本金為10億美元的利率互換還有10個月的期限。這筆互換規(guī)定以6個月的LIBOR利率互換交換12%的年利率（每半年計一次復利）。市場上對交換6個月的LIBOR利率的所有期限的利率的平均報價為10%（連續(xù)復利）。兩個月前6個月的LIBOR利率為9.6%。請問上述互換對支付浮動利率的那一方價值為多少？

參考答案：