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問答題假設(shè)A公司有一筆5年期的年收益率為11%、本金為100萬英鎊的投資。如果A公司覺得美元相對(duì)于英鎊會(huì)走強(qiáng)，簡(jiǎn)要說明A公司在互換市場(chǎng)上應(yīng)如何進(jìn)行操作。

參考答案： 由于A公司認(rèn)為美元相對(duì)于英鎊會(huì)走強(qiáng)，因此A公司可以利用貨幣互換轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的貨幣屬性，通過貨幣互換將其英鎊投資轉(zhuǎn)換為美元投資...

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1.問答題利用利率互換如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理？

參考答案：

利用利率互換轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的利率屬性；
利用利率互換轉(zhuǎn)換負(fù)債的利率屬性；
進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)管理。

2.問答題具體闡述與互換相聯(lián)系的主要風(fēng)險(xiǎn)。

參考答案：與互換相聯(lián)系的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：
（1）信用風(fēng)險(xiǎn)。由于互換是交易對(duì)手之間私下達(dá)成的場(chǎng)外協(xié)議，因此包含著信用風(fēng)險(xiǎn)，也...

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3.問答題假設(shè)美元和日元的LIBOR的期限結(jié)構(gòu)是平的，在日本是4%而在美國是9%（均為連續(xù)復(fù)利）。某一金融機(jī)構(gòu)在一筆貨幣互換中每年收入日元，利率為5%，同時(shí)付出美元，利率為8%。兩種貨幣的本金分別為1000萬美元和120000萬日元。這筆互換還有3年的期限，每年交換一次利息，即期匯率為1美元=110日元。試分別運(yùn)用債券組合和遠(yuǎn)期外匯組合計(jì)算此筆貨幣互換對(duì)該金融機(jī)構(gòu)的價(jià)值。

參考答案：

4.問答題一份本金為10億美元的利率互換還有10個(gè)月的期限。這筆互換規(guī)定以6個(gè)月的LIBOR利率互換交換12%的年利率（每半年計(jì)一次復(fù)利）。市場(chǎng)上對(duì)交換6個(gè)月的LIBOR利率的所有期限的利率的平均報(bào)價(jià)為10%（連續(xù)復(fù)利）。兩個(gè)月前6個(gè)月的LIBOR利率為9.6%。請(qǐng)問上述互換對(duì)支付浮動(dòng)利率的那一方價(jià)值為多少？

參考答案：

5.問答題利率（貨幣）互換既可以通過分解成何種債券組合又可以通過分解成何種遠(yuǎn)期組合來定價(jià)？

參考答案：

一個(gè)債券的多頭和一個(gè)債券的空頭；一系列用固定利率交換浮動(dòng)利率的FRA組合。