問答題一份本金為10億美元的利率互換還有10個(gè)月的期限。這筆互換規(guī)定以6個(gè)月的LIBOR利率互換交換12%的年利率（每半年計(jì)一次復(fù)利）。市場(chǎng)上對(duì)交換6個(gè)月的LIBOR利率的所有期限的利率的平均報(bào)價(jià)為10%（連續(xù)復(fù)利）。兩個(gè)月前6個(gè)月的LIBOR利率為9.6%。請(qǐng)問上述互換對(duì)支付浮動(dòng)利率的那一方價(jià)值為多少？
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互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題