填空題遠(yuǎn)期市場的交易機制表現(xiàn)為兩大特征：（）和（）。

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1.單項選擇題運用三個市場中的歐式看跌期權(quán)構(gòu)造蝶式期權(quán)組合，其執(zhí)行價格分別為50，55和60，期權(quán)價格分別為2，4和7，以下哪些答案是正確的？（）

A.蝶式組合的最大可能收益是5
B.蝶式組合的最大可能損失是1
C.蝶式組合的一個未來盈虧平衡點為40
D.蝶式組合的另一個未來盈虧平衡點為60

2.單項選擇題以下哪些參數(shù)與股票美式看漲期權(quán)的價格總是負(fù)相關(guān)？（）

A.股票價格
B.到期時間
C.執(zhí)行價格
D.波動率

3.單項選擇題假設(shè)某資產(chǎn)的即期價格與市場正相關(guān)，以下說法正確的是（）。

A.遠(yuǎn)期價格等于預(yù)期的未來即期價格
B.遠(yuǎn)期價格大于預(yù)期的未來即期價格
C.遠(yuǎn)期價格小于預(yù)期的未來即期價格
D.遠(yuǎn)期價格與預(yù)期的未來即期價格的關(guān)系不確定

4.單項選擇題當(dāng)基差（現(xiàn)貨價格－期貨價格）出人意料地增大時，以下說法正確的是（）。

A.利用期貨空頭進行套期保值的投資者有利
B.利用期貨空頭進行套期保值的投資者不利
C.利用期貨空頭進行套期保值的投資者有時有利，有時不利
D.這對利用期貨空頭進行套期保值的投資者并無影響