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單項(xiàng)選擇題以下哪些參數(shù)與股票美式看漲期權(quán)的價(jià)格總是負(fù)相關(guān)？（）

A.股票價(jià)格
B.到期時間
C.執(zhí)行價(jià)格
D.波動率

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1.單項(xiàng)選擇題假設(shè)某資產(chǎn)的即期價(jià)格與市場正相關(guān)，以下說法正確的是（）。

A.遠(yuǎn)期價(jià)格等于預(yù)期的未來即期價(jià)格
B.遠(yuǎn)期價(jià)格大于預(yù)期的未來即期價(jià)格
C.遠(yuǎn)期價(jià)格小于預(yù)期的未來即期價(jià)格
D.遠(yuǎn)期價(jià)格與預(yù)期的未來即期價(jià)格的關(guān)系不確定

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2.單項(xiàng)選擇題當(dāng)基差（現(xiàn)貨價(jià)格－期貨價(jià)格）出人意料地增大時，以下說法正確的是（）。

A.利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者有利
B.利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者不利
C.利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者有時有利，有時不利
D.這對利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者并無影響

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3.單項(xiàng)選擇題某股票價(jià)格遵循幾何布朗運(yùn)動，期望收益率為16％，波動率為25％。該股票現(xiàn)價(jià)為$38，基于該股票的歐式看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為$40，6個月后到期，該期權(quán)被執(zhí)行的概率為（）。

A.0.4698
B.0.4786
C.0.4862
D.0.4968

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4.單項(xiàng)選擇題已知某種標(biāo)的資產(chǎn)為股票的歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為50美元，期權(quán)到期日為3個月，股票目前的市場價(jià)格為49美元，預(yù)計(jì)股票會在1個月后派發(fā)0.5美元的紅利，連續(xù)復(fù)利的無風(fēng)險(xiǎn)年利率為10%，那么該看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為（）。

A.0.24美元
B.0.25美元
C.0.26美元
D.0.27美元

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5.單項(xiàng)選擇題期貨合約的空頭有權(quán)選擇具體的交割品種、交割地點(diǎn)、交割時間等，這些權(quán)利將對期貨價(jià)格產(chǎn)生的影響是（）。

A.提高期貨價(jià)格
B.降低期貨價(jià)格
C.可能提高也可能降低期貨價(jià)格
D.對期貨價(jià)格沒有影響

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