A.遠(yuǎn)期價(jià)格等于預(yù)期的未來即期價(jià)格
B.遠(yuǎn)期價(jià)格大于預(yù)期的未來即期價(jià)格
C.遠(yuǎn)期價(jià)格小于預(yù)期的未來即期價(jià)格
D.遠(yuǎn)期價(jià)格與預(yù)期的未來即期價(jià)格的關(guān)系不確定
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A.利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者有利
B.利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者不利
C.利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者有時(shí)有利，有時(shí)不利
D.這對(duì)利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者并無影響
A.0.4698
B.0.4786
C.0.4862
D.0.4968
A.0.24美元
B.0.25美元
C.0.26美元
D.0.27美元
A.提高期貨價(jià)格
B.降低期貨價(jià)格
C.可能提高也可能降低期貨價(jià)格
D.對(duì)期貨價(jià)格沒有影響
最新試題
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）