A.合約的買方
B.合約的賣方
C.交割資產(chǎn)的人
D.經(jīng)紀(jì)人
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A.賣出一單位看漲期權(quán)
B.買入標(biāo)的資產(chǎn)
C.買入一單位看漲期權(quán)
D.賣出標(biāo)的資產(chǎn)
A.價格差錯
B.公司差錯
C.數(shù)量差錯
D.交易方差錯
A.買入期貨
B.賣出期貨
C.買入期權(quán)
D.互換
A.轉(zhuǎn)換因子
B.基差
C.趨同（收斂）
D.Delta中性
A.期權(quán)的買方
B.期權(quán)的賣方
C.期權(quán)買賣的雙方
D.均不需要
最新試題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）