單項選擇題買入一單位遠期，且買入一單位看跌期權(quán)（標的資產(chǎn)相同、到期日相同）等同于（）。
A.賣出一單位看漲期權(quán)
B.買入標的資產(chǎn)
C.買入一單位看漲期權(quán)
D.賣出標的資產(chǎn)
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1.單項選擇題期貨交易中最糟糕的一種差錯屬于（）。
A.價格差錯
B.公司差錯
C.數(shù)量差錯
D.交易方差錯
2.單項選擇題某公司三個月后有一筆100萬美元的現(xiàn)金流入，為防范美元匯率風險，該公司可以考慮做一筆三個月期金額為100萬美元的（）。
A.買入期貨
B.賣出期貨
C.買入期權(quán)
D.互換
3.單項選擇題當期貨合約愈臨近交割日時，現(xiàn)期價格與期貨價格漸趨縮小。這一過程就是所謂（）現(xiàn)象。
A.轉(zhuǎn)換因子
B.基差
C.趨同（收斂）
D.Delta中性
4.單項選擇題期權(quán)交易的保證金要求，一般適用于（）。
A.期權(quán)的買方
B.期權(quán)的賣方
C.期權(quán)買賣的雙方
D.均不需要
5.單項選擇題美式期權(quán)是指期權(quán)的執(zhí)行時間（）。
A.只能在到期日
B.可以在到期日之前的任何時候
C.可以在到期日或到期日之前的任何時候
D.不能隨意改變
最新試題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
題型：判斷題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
有關風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項選擇題
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）
題型：多項選擇題