按照風(fēng)險可否分散，證券投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，以下選項屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）

一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間，那么他將（）

關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）

債券投資的風(fēng)險相對較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險。其中（）風(fēng)險是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險之一。

某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）

關(guān)于債券的利率風(fēng)險，下列說法不正確的是（）

固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險屬于（）

使投資者最滿意的證券組合是（）

ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）

在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。