單項選擇題從時間跨度和風格類別上看，（）進行較長的投資期限的資產(chǎn)配置。

A.短期性資產(chǎn)配置
B.長期性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置


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1.單項選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)配置的說法，錯誤的是（）

A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略以不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風險偏好、實際需求為基礎(chǔ)
B.行業(yè)資產(chǎn)配置的時間最短，一般根據(jù)季度周期或行業(yè)波動特征進行調(diào)整
C.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置存在增加長期價值的潛在機會，且風險很小
D.不同范圍資產(chǎn)配置在時間跨度上往往不同

3.單項選擇題資產(chǎn)配置中，戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置主要是指以（）為基礎(chǔ)，構(gòu)造一定風險水平上的資產(chǎn)比例，并長期保持不變。

A.市場的短期變化
B.風險特征
C.風險和收益特征
D.不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風險偏好、實際需求

4.單項選擇題套利定價理論（APT）是描述（）但又有別于CAPM的均衡模型。

A.利用價格的不均衡進行套利
B.套利的成本
C.在一定價格水平下如何套利
D.資產(chǎn)的合理定價

5.單項選擇題APT理論的創(chuàng)始人是（）

A.馬柯威茨
B.威廉
C.林特
D.史蒂芬·羅斯

6.單項選擇題（）是指證券組合實現(xiàn)的收益與根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型得出的理論收益之間的差異。

A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普比率
D.特雷諾指數(shù)

最新試題

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）

題型：單項選擇題

按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）

題型：單項選擇題

證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”，即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。

題型：單項選擇題

風險資產(chǎn)組合的方差是（）

題型：單項選擇題

資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。

題型：單項選擇題

若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當位于（）

題型：單項選擇題

關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。下列選項正確的是（）

題型：單項選擇題

關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）

題型：單項選擇題

當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。

題型：單項選擇題

在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關(guān)于債券投資的風險，理財師的闡述正確的是（）

題型：單項選擇題