A.主要探討現(xiàn)實(shí)證券市場中套利行為的作用不可能充分實(shí)現(xiàn)
B.解釋了為什么價格對信息會存在著不適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)
C.解釋了為什么在噪聲交易者的干擾下市場會保持非有效狀態(tài)
D.研究現(xiàn)實(shí)世界中投資者在買賣證券時是如何形成投資理念和對證券進(jìn)行判斷的
E.是行為金融學(xué)的一大理論基礎(chǔ)
您可能感興趣的試卷
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級銀行管理(金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)與監(jiān)管)模擬試卷2
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-110
- 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試個人理財模擬題2019年(1)
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級(銀行管理)模擬試卷9
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-118
- 2017年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級(銀行管理)真題試卷匯編(二)
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級銀行管理(銀行業(yè)運(yùn)行環(huán)境)-試卷1
你可能感興趣的試題
A.投資者是理性的
B.每個投資者的切點(diǎn)處投資組合(最優(yōu)風(fēng)險組合)都是相同的
C.每個投資者的線性有效集都是一樣的
D.投資者的最優(yōu)投資組合是相同的
E.投資者對風(fēng)險和收益的偏好狀況與該投資者風(fēng)險資產(chǎn)組合的最優(yōu)構(gòu)成有關(guān)
A.所有可能的組合將位于可行集的邊界上或內(nèi)部
B.有效集以期望代表收益,以對應(yīng)的方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)表示風(fēng)險程度
C.有效集的滿足條件是:既定風(fēng)險水平下要求最高收益率;既定預(yù)期收益率水平下要求最低風(fēng)險
D.有效集與無差異曲線都是客觀存在的,都是由證券市場決定的
E.可行集包括了現(xiàn)實(shí)生活中所有可能的組合
A.長期債券的期望收益率為5%
B.股票的期望收益率為12.5%
C.該項(xiàng)資產(chǎn)組合的期望收益率為11%
D.長期債券的期望收益率為3%
E.股票的期望收益率為7.5%
A.弱式有效市場下,技術(shù)分析無效
B.弱式有效市場下,所有的公開信息都已經(jīng)反映在證券價格中
C.半強(qiáng)式有效市場下,技術(shù)分析和基礎(chǔ)分析都無效
D.強(qiáng)式有效市場下,所有的信息都反映在股票價格中
E.強(qiáng)式有效市場假說中的信息不包括內(nèi)幕消息
A.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為,股票價格的變動是隨機(jī)但可預(yù)測的
B.有效市場假說認(rèn)為,證券價格已經(jīng)充分反映了所有相關(guān)的信息
C.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為,對未來股價變化的預(yù)測將導(dǎo)致股價提前變化,以致所有的市場參與者都來不及在股價上升前行動
D.隨機(jī)漫步論點(diǎn)的本質(zhì)是股價是不可預(yù)測的
E.世界上沒有一個絕對有效的市場
A.下降
B.上升
C.不變
D.不確定
A.下降
B.上升
C.不變
D.持續(xù)盤整
A.股票;可轉(zhuǎn)換債券
B.可轉(zhuǎn)換債券;國債
C.貨幣市場基金;股票
D.股票;國債
A.折價發(fā)行
B.平價發(fā)行
C.溢價發(fā)行
D.以上答案都不正確
A.市場利率
B.票面利率
C.法定利率
D.發(fā)行利率
最新試題
若投資組合的口系數(shù)為1.35,該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%,如果投資組合的期望收益率為15%,則無風(fēng)險收益率為()
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元,票面利率為10%,剩余期限為6年的債券,該投資者的當(dāng)期收益率為()
按照風(fēng)險可否分散,證券投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險,以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是()
折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是()
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險屬于()
某投資組合是有效的,其標(biāo)準(zhǔn)差為18%,市場組合的預(yù)期收益率為17%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,無風(fēng)險收益率為5%。根據(jù)市場線方程,該投資組合的預(yù)期收益率為()
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(CAPM)模型的假設(shè),錯誤的是()
證券市場線(SML)是以()和()為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險資產(chǎn)的“公平定價”,即風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險是匹配的。
一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合,并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間,那么他將()
ABC公司面臨甲乙兩個投資項(xiàng)目,經(jīng)測算,它們的期望報酬率相同,甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對甲乙兩個項(xiàng)目的表述正確的是()