單項選擇題湯小姐持有華夏公司股票100股，預(yù)期該公司未來3年股利為零增長，每期股利30元。預(yù)計從第4年起轉(zhuǎn)為正常增長，增長率為5％。目前無風(fēng)險收益率7％，市場平均股票要求的收益率為11．09％，華夏公司股票的標(biāo)準(zhǔn)差為2．8358，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差為2．1389，兩者的相關(guān)系數(shù)為0．8928。根據(jù)以上信息，理財師可以告訴湯小姐，華夏公司股票的盧系數(shù)為（）

A.0.93
B.1.04
C.1.18
D.1.38


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3.單項選擇題紅星公司發(fā)行了一批到期期限為10年的債券，該債券面值100元，票面利率為8％，每年年末付息。若該債券規(guī)定投資者可以在第1年以后，第8年以內(nèi)將債券轉(zhuǎn)換成公司的普通股，則可能促使投資者行使轉(zhuǎn)換權(quán)利的因素是（）

A.市場利率大幅下降
B.公司開發(fā)了一個新項目，可能使盈利大幅增加
C.全球油價持續(xù)上漲，公司生產(chǎn)成本上升
D.該債券票面利率與通脹率掛鉤，而預(yù)期通脹率將大幅上揚

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客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）

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固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險屬于（）

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下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）

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特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。

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風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）

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詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。

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一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間，那么他將（）

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在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。

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按照風(fēng)險可否分散，證券投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，以下選項屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）

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折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）

題型：單項選擇題