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單項選擇題

李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風險基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之間的相關系數(shù)為0．10。下表風險基金期望收益與標準差

最優(yōu)資本配置線下的最優(yōu)報酬與波動性比率是（）

A.0.3519
B.0.4601
C.0.4872
D.0.5482

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1.單項選擇題 李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風險基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關系數(shù)為0．10。下表風險基金期望收益與標準差

最優(yōu)資產組合的期望收益率和標準差分別為（）

A.15.61％；16.54％
B.18.61％：23.48％
C.13.39％；13.92％
D.14.83％：15.24％

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2.單項選擇題 李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風險基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之間的相關系數(shù)為0．10。下表風險基金期望收益與標準差

最優(yōu)資產組合下每種資產的比例分別為（）

A.股票基金17.39％，債券基金82.61％
B.股票基金45.16％，債券基金54.84％
C.股票基金35.45％，債券基金64.55％
D.股票基金82.61％，債券基金17.39％

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3.單項選擇題 李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風險基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關系數(shù)為0．10。下表風險基金期望收益與標準差

最小方差資產組合的期望收益率和標準差分別為（）

A.15.61％；16.54％
B.13.39％；13.92％
C.14.83％：15.24％
D.18.61％；23.48％

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4.單項選擇題 李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風險基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關系數(shù)為0．10。下表風險基金期望收益與標準差

兩種風險基金的最小方差資產組合的投資比例分別為（）

A.股票基金17.39％；債券基金82.61％
B.股票基金36.45％；債券基金63.55％
C.股票基金44.16％；債券基金55.84％
D.股票基金82.62％：債券基金17.38％

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5.單項選擇題客戶王先生投資經驗比較豐富，近日精選了一項投資計劃A，根據(jù)估算，預計如果現(xiàn)在投資268元，未來第一年會回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。與之相比，同期市場大盤平均收益率為12％，無風險收益率為6％。但王先生認為計劃A還是不能達到其理想的效果，遂咨詢理財師?？紤]到計劃A的風險問題，王先生希望建立計劃A與短期國債的投資組合，所期望的最低報酬率為9％，則短期國債在組合中的比例應為（）

A.66.37％
B.74.92％
C.55.62％
D.46.56％

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6.單項選擇題客戶王先生投資經驗比較豐富，近日精選了一項投資計劃A，根據(jù)估算，預計如果現(xiàn)在投資268元，未來第一年會回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。與之相比，同期市場大盤平均收益率為12％，無風險收益率為6％。但王先生認為計劃A還是不能達到其理想的效果，遂咨詢理財師。β系數(shù)是對于構建投資組合的重要指標，關于β系數(shù)下列說法不正確的是（）

A.β系數(shù)表示了某證券對市場組合方差的貢獻率
B.個人資產的風險溢價與β系數(shù)成正比例
C.只有單只證券才可將β系數(shù)作為風險的合理測定
D.實踐中的口值難以確定

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7.單項選擇題客戶王先生投資經驗比較豐富，近日精選了一項投資計劃A，根據(jù)估算，預計如果現(xiàn)在投資268元，未來第一年會回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。與之相比，同期市場大盤平均收益率為12％，無風險收益率為6％。但王先生認為計劃A還是不能達到其理想的效果，遂咨詢理財師。把計劃A當作一只股票，根據(jù)已知數(shù)據(jù)，計算A的β系數(shù)為（）

A.2.55
B.2.62
C.1.49
D.1.78

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8.單項選擇題客戶王先生投資經驗比較豐富，近日精選了一項投資計劃A，根據(jù)估算，預計如果現(xiàn)在投資268元，未來第一年會回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。與之相比，同期市場大盤平均收益率為12％，無風險收益率為6％。但王先生認為計劃A還是不能達到其理想的效果，遂咨詢理財師。根據(jù)計劃A的收益預期，可計算出其預期收益率為（）

A.13.93％
B.14.92％
C.15.62％
D.16.56％

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9.單項選擇題 劉薇整理了A、B、C三只基金2007年以來的業(yè)績情況，并將其與大盤指數(shù)和無風險利率進行了對照，如表所示。下表A、B、C三只基金的業(yè)績及大盤指數(shù)與無風險利率的情況

根據(jù)上述數(shù)據(jù)，劉薇測算出來A、B、C三只基金的特雷諾指數(shù)分別為（），其中（）能夠提供每單位系統(tǒng)風險最高的風險溢價。

A.3.9412％，2.0680％，0.3333％：A基金
B.5.9412％，0.3333％，2.0680％；A基金
C.0.3333％，5.9412％，2.0680％；B基金
D.0.3333％，2.0680％，5.9412％；C基金

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10.單項選擇題 劉薇整理了A、B、C三只基金2007年以來的業(yè)績情況，并將其與大盤指數(shù)和無風險利率進行了對照，如表所示。下表A、B、C三只基金的業(yè)績及大盤指數(shù)與無風險利率的情況

根據(jù)上述數(shù)據(jù)，劉薇測算出來A、B、C三只基金的夏普比率分別為（），其中（）能夠提供經風險調整后最好的收益。

A.0.0133，0.2144，0.0904；B基金
B.0.0904，0.0133，0.2144；C基金
C.0.2144，0.0133，0.0904；A基金
D.0.0904，0.2144，0.0133；B基金

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