李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長(zhǎng)期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國(guó)庫(kù)券貨幣市場(chǎng)基金。這些風(fēng)險(xiǎn)基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0．10。下表風(fēng)險(xiǎn)基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.15.61％；16.54％
B.18.61％：23.48％
C.13.39％；13.92％
D.14.83％：15.24％
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李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長(zhǎng)期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國(guó)庫(kù)券貨幣市場(chǎng)基金。這些風(fēng)險(xiǎn)基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0．10。下表風(fēng)險(xiǎn)基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.股票基金17.39％，債券基金82.61％
B.股票基金45.16％，債券基金54.84％
C.股票基金35.45％，債券基金64.55％
D.股票基金82.61％，債券基金17.39％
李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長(zhǎng)期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國(guó)庫(kù)券貨幣市場(chǎng)基金。這些風(fēng)險(xiǎn)基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0．10。下表風(fēng)險(xiǎn)基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.15.61％；16.54％
B.13.39％；13.92％
C.14.83％：15.24％
D.18.61％；23.48％
李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長(zhǎng)期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國(guó)庫(kù)券貨幣市場(chǎng)基金。這些風(fēng)險(xiǎn)基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之間的相關(guān)系數(shù)為0．10。下表風(fēng)險(xiǎn)基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.股票基金17.39％；債券基金82.61％
B.股票基金36.45％；債券基金63.55％
C.股票基金44.16％；債券基金55.84％
D.股票基金82.62％：債券基金17.38％
A.66.37％
B.74.92％
C.55.62％
D.46.56％
A.β系數(shù)表示了某證券對(duì)市場(chǎng)組合方差的貢獻(xiàn)率
B.個(gè)人資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與β系數(shù)成正比例
C.只有單只證券才可將β系數(shù)作為風(fēng)險(xiǎn)的合理測(cè)定
D.實(shí)踐中的口值難以確定
最新試題
在股票市場(chǎng)波動(dòng)較大的情形下，某投資者對(duì)債券投資較有興趣，為此向理財(cái)師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)師的闡述正確的是（）
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn)，下列說法不正確的是（）
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）
某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時(shí)期，理財(cái)師計(jì)劃調(diào)整策略，那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票？（）
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）
某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12％，同期國(guó)庫(kù)券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。