根據(jù)下面資料,回答問題: 某金融機(jī)構(gòu)使用利率互換規(guī)避利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),成為固定利率支付方,互換期限為兩年,每半年互換一次,假設(shè)名義本金為1億美元,Libor當(dāng)前期限結(jié)構(gòu)如表2—4所示。[2015年樣題] 表2—4利率期限結(jié)構(gòu)表
計(jì)算該互換的固定利率約為()。
A.6.63% B.2.89% C.3.32%D.5.78%
A.股指期權(quán) B.存續(xù)期內(nèi)支付紅利的股票期貨期權(quán) C.權(quán)證 D.貨幣期權(quán)
A.模型不但可對(duì)歐式期權(quán)進(jìn)行定價(jià),也可對(duì)美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià) B.模型思路簡(jiǎn)潔、應(yīng)用廣泛 C.步數(shù)比較大時(shí),二叉樹法更加接近現(xiàn)實(shí)的情形 D.當(dāng)步數(shù)為n時(shí),nT時(shí)刻股票價(jià)格共有n種可能