單項(xiàng)選擇題

【案例分析題】

根據(jù)下面資料,回答問題:
某金融機(jī)構(gòu)使用利率互換規(guī)避利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),成為固定利率支付方,互換期限為兩年,每半年互換一次,假設(shè)名義本金為1億美元,Libor當(dāng)前期限結(jié)構(gòu)如表2—4所示。[2015年樣題]
表2—4利率期限結(jié)構(gòu)表

計(jì)算該互換的固定利率約為()。

A.6.63%
B.2.89%
C.3.32%D.5.78%

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