A.股指期權(quán)
B.存續(xù)期內(nèi)支付紅利的股票期貨期權(quán)
C.權(quán)證
D.貨幣期權(quán)
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A.模型不但可對歐式期權(quán)進行定價，也可對美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品進行定價
B.模型思路簡潔、應用廣泛
C.步數(shù)比較大時，二叉樹法更加接近現(xiàn)實的情形
D.當步數(shù)為n時，nT時刻股票價格共有n種可能
A.費雪·布萊克
B.邁倫·斯科爾斯
C.約翰·考克斯
D.羅伯特·默頓
A.N（d2）表示歐式看漲期權(quán)被執(zhí)行的概率
B.N（d1）表示看漲期權(quán)價格對資產(chǎn)價格的導數(shù)
C.在風險中性的前提下，投資者的預期收益率μ用無風險利率r替代
D.資產(chǎn)的價格波動率σ用于度量資產(chǎn)所提供收益的不確定性
A.投資者往往按照l單位資產(chǎn)和Delta單位期權(quán)做反向頭寸來規(guī)避資產(chǎn)組合中的價格波動風險
B.如果能完全規(guī)避組合的價格波動風險，則稱該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據(jù)市場變化調(diào)整對沖頭寸
D.當標的資產(chǎn)價格大幅度波動時，Delta值也隨之變化
A.購買基礎資產(chǎn)所占用資金的利息成本
B.持有基礎資產(chǎn)所花費的儲存費用
C.購買期貨的成本
D.持有基礎資產(chǎn)所花費的保險費用
最新試題
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導致標的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。
在期權(quán)風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。
假設IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。
標的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復利。
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
一般來說，實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。
某投資者以資產(chǎn)s作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
計算互換中美元的固定利率（）。