A.2146.7
B.2271.1
C.2442.4
D.2578.5
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A.3068.3
B.3142.5
C.2950.7
D.1749.4
A.波動率與期權(quán)價格成正比
B.平價期權(quán)對波動率變動最為敏感
C.Vega用來度量期權(quán)價格對波動率的敏感性，該值越小，表明期權(quán)價格對波動率的變化越敏感。
D.期權(quán)到期日臨近，標(biāo)的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價格影響變小
A.標(biāo)的資產(chǎn)的價格
B.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率
C.無風(fēng)險市場利率
D.期權(quán)到期時間
A.資金互換
B.利率互換
C.貨幣互換
D.權(quán)益互換
A.借貸利率（無風(fēng)險利率）相同且維持不變。
B.無稅收但有交易成本
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)可以無限分割
D.期貨和現(xiàn)貨頭寸均持有到期貨合約到期日
最新試題
計算互換中美元的固定利率（）。
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。
對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。
無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會為零。
在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。
在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。
法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。
隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。