單項選擇題1月7日,中國平安股票的收盤價是40.09元/股。當日,1月到期、行權價為40元的認購期權,合約結算價為1.268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0.2%,Min[(2×正股價-行權價),正股價]×10%}計算公式,在下一個交易日,該認購期權的跌停板價為()。
A.4.009
B.5.277
C.0.001
D.-2.741
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1.單項選擇題目前,我國的個股期權是()期權。
A.歐式
B.美式
C.百慕大式
D.各種形式均有的
2.單項選擇題假定利率比股票分紅高3%,即r-d=3%。5月1日上午10點,滬深300指數(shù)為3000點,滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點,6月合約價格為3050點,即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實際價差為50點,與兩者的理論價差相比()。
A.有正向套利的空間
B.有反向套利的空間
C.既有正向套利的空間,也有反向套利的空間
D.無套利空間
3.單項選擇題上證50股指期貨5月合約期貨價格3142.2點,6月合約期貨價格3150.8點,9月合約期貨價格3221.2點,12月合約期貨價格3215.0點。以下屬于反向市場的是()。
A.5月合約與6月合約
B.6月合約與9月合約
C.9月合約與12月合約
D.12月合約與5月合約
4.單項選擇題9月份,某投資者賣出12月到期的中證500指數(shù)期貨合約,期指為8400點,到了l2月份股市大漲,公司買入100張12月份到期的中證500指數(shù)期貨合約進行平倉,期指點為8570點。中證500指數(shù)的乘數(shù)為200元,則該投資者的凈收益為()元。
A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000
5.單項選擇題某基金經理持有價值9000萬元的滬深股票組合,其組合相對于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1.5。因擔心股市下跌,該基金經理利用滬深300股指期貨進行風險對沖,若期貨指數(shù)為3000點,應該()合約。
A.買入100手
B.賣出100手
C.買入150手
D.賣出150手
最新試題
套利交易中模擬誤差產生的原因有()。
題型:多項選擇題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
題型:多項選擇題
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
題型:多項選擇題
股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。
題型:多項選擇題
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
題型:多項選擇題
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
題型:多項選擇題
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
題型:多項選擇題
當存在期價高估時,可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
題型:判斷題
以股票和股票指數(shù)為標的資產的期權及股指期貨期權是單邊投資或風險管理工具。()
題型:判斷題
期現(xiàn)套利在()時可以實施。
題型:多項選擇題