您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.場外交易的主要問題是信用風(fēng)險
B.交易所交易缺乏靈活性
C.場外交易能按需定制
D.互換市場是一種場內(nèi)交易市場
A.對于零息債券，久期就是債券的到期日
B.久期通常與債券價格呈負(fù)相關(guān)
C.久期通常高于到期收益率
D.債券到期日增加久期也會增加
A.115元
B.105元
C.109.52元
D.以上答案都不正確
A.0.568
B.-0.6975
C.-0.5836
D.-0.7426
A.用以衡量債券持有者在收回本金之前，平均需要等待的時間
B.是對固定收益類證券價格相對易變性的一種量化估算
C.是指這樣一個時點(diǎn)，在這一時點(diǎn)之前的債券現(xiàn)金流總現(xiàn)值恰好與這一時點(diǎn)后的現(xiàn)金流總現(xiàn)值相等
D.與債券的息票高低有關(guān)，與債券到期期限無關(guān)
最新試題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
股票價格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動具備的特征有（）
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）