風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）

證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險資產(chǎn)的“公平定價”，即風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險是匹配的。

某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時期，理財師計劃調(diào)整策略，那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票？（）

若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）

關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）

客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）

關(guān)于債券的利率風(fēng)險，下列說法不正確的是（）

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）

某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）