A.對(duì)投機(jī)者要求的保證金要大于對(duì)套期保值者要求的保證金
B.對(duì)投機(jī)者要求的保證金要大于對(duì)價(jià)差套利者要求的保證金
C.對(duì)交易者的保證金要求與其面臨的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)
D.對(duì)投機(jī)者和價(jià)差套利者要求的保證金相同
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A.交易單位
B.最小變動(dòng)價(jià)位
C.報(bào)價(jià)單位
D.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制
A.50
B.100
C.120
D.150
A.6.5364
B.6.2350
C.6.2239
D.6.1972
A.執(zhí)行價(jià)格為64.50港元，權(quán)利金為1.00港元的看跌期權(quán)
B.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為0.81港元的看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為6.48港元的看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價(jià)格為60.00港元，權(quán)利金為4.53港元的看漲期權(quán)
A.最后交易日收盤價(jià)
B.最后交易日結(jié)算價(jià)
C.交割結(jié)算價(jià)
D.交割月加權(quán)平均價(jià)
最新試題
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個(gè)人。()
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說(shuō)法，正確的有（）。
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括（）。
看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
下列（）是實(shí)值期權(quán)。