A.對(duì)投機(jī)者要求的保證金要大于對(duì)套期保值者要求的保證金
B.對(duì)投機(jī)者要求的保證金要大于對(duì)價(jià)差套利者要求的保證金
C.對(duì)交易者的保證金要求與其面臨的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)
D.對(duì)投機(jī)者和價(jià)差套利者要求的保證金相同
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A.交易單位
B.最小變動(dòng)價(jià)位
C.報(bào)價(jià)單位
D.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制
A.50
B.100
C.120
D.150
A.6.5364
B.6.2350
C.6.2239
D.6.1972
A.執(zhí)行價(jià)格為64.50港元，權(quán)利金為1.00港元的看跌期權(quán)
B.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為0.81港元的看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為6.48港元的看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價(jià)格為60.00港元，權(quán)利金為4.53港元的看漲期權(quán)
A.最后交易日收盤價(jià)
B.最后交易日結(jié)算價(jià)
C.交割結(jié)算價(jià)
D.交割月加權(quán)平均價(jià)
A.0.05
B.500
C.0.032
D.320
A.交割倉(cāng)庫(kù)由期貨交易所指定
B.交割倉(cāng)庫(kù)不能參與期貨交易
C.交割倉(cāng)庫(kù)是提供期貨合約實(shí)物交割服務(wù)的機(jī)構(gòu)
D.交割倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)交易量限制實(shí)物交割總量
A.開盤價(jià)
B.收盤價(jià)
C.最高價(jià)
D.最低價(jià)
A.資產(chǎn)管理
B.風(fēng)險(xiǎn)管理
C.期貨經(jīng)紀(jì)
D.期貨投資咨詢
A.用到期期限不同的另一種期貨合約為其持有的期貨合約保值
B.通常能獲得比普通套期保值更好的效果
C.用標(biāo)的資產(chǎn)不同的另一種期貨合約為其持有的期貨合約保值
D.被保有資產(chǎn)組合與所有股指期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)不一致
最新試題
其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對(duì)（）有利。
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí)，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時(shí)，期末結(jié)存量增加。（）
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
下列商品中，價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有（）。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下：（其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉(cāng)的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。