A.執(zhí)行價(jià)格為64.50港元,權(quán)利金為1.00港元的看跌期權(quán)
B.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元,權(quán)利金為0.81港元的看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元,權(quán)利金為6.48港元的看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價(jià)格為60.00港元,權(quán)利金為4.53港元的看漲期權(quán)
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A.最后交易日收盤(pán)價(jià)
B.最后交易日結(jié)算價(jià)
C.交割結(jié)算價(jià)
D.交割月加權(quán)平均價(jià)
A.0.05
B.500
C.0.032
D.320
A.交割倉(cāng)庫(kù)由期貨交易所指定
B.交割倉(cāng)庫(kù)不能參與期貨交易
C.交割倉(cāng)庫(kù)是提供期貨合約實(shí)物交割服務(wù)的機(jī)構(gòu)
D.交割倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)交易量限制實(shí)物交割總量
A.開(kāi)盤(pán)價(jià)
B.收盤(pán)價(jià)
C.最高價(jià)
D.最低價(jià)
A.資產(chǎn)管理
B.風(fēng)險(xiǎn)管理
C.期貨經(jīng)紀(jì)
D.期貨投資咨詢(xún)
A.用到期期限不同的另一種期貨合約為其持有的期貨合約保值
B.通常能獲得比普通套期保值更好的效果
C.用標(biāo)的資產(chǎn)不同的另一種期貨合約為其持有的期貨合約保值
D.被保有資產(chǎn)組合與所有股指期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)不一致
A.預(yù)期基差波幅收窄
B.預(yù)期基差會(huì)走強(qiáng)
C.預(yù)期基差波幅擴(kuò)大
D.預(yù)期基差會(huì)走弱
A.人民幣結(jié)構(gòu)化存款
B.人民幣結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
C.人民幣無(wú)本金交割期貨
D.人民幣無(wú)本金交割遠(yuǎn)期
A.基點(diǎn)價(jià)值≈-修正久期×債券全價(jià)×0.01%
B.基點(diǎn)價(jià)值≈-修正久期
C.基點(diǎn)價(jià)值≈修正久期×債券全價(jià)×0.01%
D.基點(diǎn)價(jià)值≈修正久期
A.大于10元/噸
B.大于20元/噸
C.小于10元/噸
D.大于10元/噸,小于20元/噸
最新試題
交易者為了(),可考慮賣(mài)出看跌期貨期權(quán)。
實(shí)際上,許多期貨傭金商同時(shí)也是(),向客戶(hù)提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告,同時(shí)也為客戶(hù)提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。
交易者賣(mài)出看跌期權(quán)是為了()。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu),不能為個(gè)人。()
常見(jiàn)的遠(yuǎn)期交易包括()。
能源期貨始于()。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員()的數(shù)據(jù)。
下列()是實(shí)值期權(quán)。
下列關(guān)于賣(mài)出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說(shuō)法,正確的有()。