A.平當(dāng)日倉盈虧
B.交易保證金
C.平歷史倉盈利
D.持倉盈虧
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A.獲得權(quán)利金
B.改善持倉
C.獲取價差收益
D.保護(hù)已有的標(biāo)的物的多頭
A.跨期套利
B.跨品種套利
C.跨市套利
D.期現(xiàn)套利
A.菜籽油、棕櫚油和豆油
B.汽車和汽油
C.床屜和床墊
D.眼鏡架和鏡片
A.對沖平倉
B.行權(quán)
C.持有期權(quán)至合約到期
A.買入3個月后到期的短期國債期貨合約,3個月后進(jìn)行實物交割
B.賣出6個月后到期的短期國債期貨合約,3個月后進(jìn)行實物交割
C.賣出3個月后到期的短期國債期貨合約,3個月后進(jìn)行實物交割
D.3個月后賣出其持有的短期國債
A.商品基金經(jīng)理
B.商品交易顧問
C.交易經(jīng)理
D.托管人
A.中長期國債通常采用貼現(xiàn)方式發(fā)行,到期按照面值兌付
B.短期國債通常采用貼現(xiàn)方式發(fā)行到期按照面值兌付
C.中長期國債通常為分期付息的債券
D.短期國債通常為分期付息的債券
A.標(biāo)的資產(chǎn)賣出價格-執(zhí)行價格-權(quán)利金
B.權(quán)利金賣出價-權(quán)利金買入價
C.標(biāo)的資產(chǎn)賣出價格-執(zhí)行價格+權(quán)利金
D.標(biāo)的資產(chǎn)賣出價格-執(zhí)行價格
A.最大為收到的權(quán)利金
B.最大等于期權(quán)合約中規(guī)定的執(zhí)行價格
C.最小為0
D.最小為收到的權(quán)利金
A.賣出被高估的商品合約,買入被低估的商品合約
B.買入被高估的商品合約,賣出被低估的商品合約
C.同時買入被高估的商品合約和被低估的商品合約
D.以上都不對
最新試題
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。
以下屬于期貨價差套利種類的有()。
在國際上,期貨交易所會員的分類往往有()等。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時,期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時,期末結(jié)存量增加。()
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債,但他3個月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實現(xiàn)。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動盈虧為()元。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu),不能為個人。()
下列情形,屬于實值期權(quán)的是()。
其他條件不變,如果標(biāo)的物價格上漲,對()有利。