單項(xiàng)選擇題2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

A.賣(mài)出被高估的商品合約，買(mǎi)入被低估的商品合約
B.買(mǎi)入被高估的商品合約，賣(mài)出被低估的商品合約
C.同時(shí)買(mǎi)入被高估的商品合約和被低估的商品合約
D.以上都不對(duì)


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1.單項(xiàng)選擇題一般而言，套期保值交易（）。

A.比普通投機(jī)交易風(fēng)險(xiǎn)小
B.比普通投機(jī)交易風(fēng)險(xiǎn)大
C.和普通投機(jī)交易風(fēng)險(xiǎn)相同
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題能源期貨始于（）。

A.20世紀(jì)60年代
B.20世紀(jì)70年代
C.20世紀(jì)80年代
D.20世紀(jì)90年代

4.單項(xiàng)選擇題看跌期權(quán)的賣(mài)方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

A.買(mǎi)入相同期限、相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
B.買(mǎi)入相同期限、相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
C.賣(mài)出相向期限、相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
D.賣(mài)出相同期限、相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)

5.單項(xiàng)選擇題利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。

A.買(mǎi)進(jìn)股票指數(shù)所對(duì)應(yīng)的一攬子股票，同時(shí)賣(mài)出股票指數(shù)期貨合約
B.賣(mài)出股票指數(shù)所對(duì)應(yīng)的一攬子股票，同時(shí)買(mǎi)進(jìn)股票指數(shù)期貨合約
C.買(mǎi)進(jìn)近期股指期貨合約，賣(mài)出遠(yuǎn)期股指期貨合約
D.賣(mài)出近期股指期貨合約，買(mǎi)進(jìn)遠(yuǎn)期股指期貨合約