單項選擇題看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）

A.標(biāo)的資產(chǎn)賣出價格－執(zhí)行價格－權(quán)利金
B.權(quán)利金賣出價－權(quán)利金買入價
C.標(biāo)的資產(chǎn)賣出價格－執(zhí)行價格+權(quán)利金
D.標(biāo)的資產(chǎn)賣出價格－執(zhí)行價格


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1.單項選擇題看跌期權(quán)賣方的收益（）。

A.最大為收到的權(quán)利金
B.最大等于期權(quán)合約中規(guī)定的執(zhí)行價格
C.最小為0
D.最小為收到的權(quán)利金

2.單項選擇題2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

A.賣出被高估的商品合約，買入被低估的商品合約
B.買入被高估的商品合約，賣出被低估的商品合約
C.同時買入被高估的商品合約和被低估的商品合約
D.以上都不對

3.單項選擇題一般而言，套期保值交易（）。

A.比普通投機交易風(fēng)險小
B.比普通投機交易風(fēng)險大
C.和普通投機交易風(fēng)險相同
D.無風(fēng)險

4.單項選擇題能源期貨始于（）。

A.20世紀(jì)60年代
B.20世紀(jì)70年代
C.20世紀(jì)80年代
D.20世紀(jì)90年代

6.單項選擇題看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

A.買入相同期限、相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)
B.買入相同期限、相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)
C.賣出相向期限、相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)
D.賣出相同期限、相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)

7.單項選擇題利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。

A.買進(jìn)股票指數(shù)所對應(yīng)的一攬子股票，同時賣出股票指數(shù)期貨合約
B.賣出股票指數(shù)所對應(yīng)的一攬子股票，同時買進(jìn)股票指數(shù)期貨合約
C.買進(jìn)近期股指期貨合約，賣出遠(yuǎn)期股指期貨合約
D.賣出近期股指期貨合約，買進(jìn)遠(yuǎn)期股指期貨合約

10.多項選擇題在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。

A.自然人會員與法人會員之分
B.全權(quán)會員與專業(yè)會員之分
C.普通會員與VIP會員之分
D.結(jié)算會員與非結(jié)算會員之分