A.標(biāo)的資產(chǎn)處于牛市
B.預(yù)期后市看漲
C.認為市場已經(jīng)見底
D.預(yù)期后市看跌
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A.看漲期權(quán)買方
B.看漲期權(quán)賣方
C.看跌期權(quán)買方
D.看跌期權(quán)賣方
A.新上市的品種和新上市的期貨合約,其漲跌停板幅度一般為合約規(guī)定漲跌停板幅度的2倍或者3倍
B.在某一期貨合約交易的過程中,當(dāng)合約價格方向連續(xù)漲跌停板、遇國家法定長假,或其他交易所認為市場風(fēng)險明顯變化時,交易所可以根據(jù)其市場風(fēng)險調(diào)整其漲跌停板幅度
C.對同時適用交易所規(guī)定的兩種或者兩種以上漲跌停板情形的,其漲跌停板按照規(guī)定的漲跌停板的最高值確定
D.對同時適用交易所規(guī)定的兩種或者兩種以上漲跌停板情形的,其漲跌停板按照規(guī)定的漲跌停板的中間值確定
A.以約定的某月份期貨價格為基準,在此基礎(chǔ)上加減一個升貼水來確定
B.點價交易從本質(zhì)上看是一種為現(xiàn)貨貿(mào)易定價的方式,交易雙方需要參與期貨交易
C.根據(jù)具體時點的實際交易價格的權(quán)利歸屬劃分,可分為買方叫價交易和賣方叫價交易
D.目前,在一些大宗商品貿(mào)易中,點價交易已經(jīng)得到了普遍應(yīng)用
A.看漲期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價格小于標(biāo)的物價格
B.看漲期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價格大于標(biāo)的物價格
C.看跌期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價格大于標(biāo)的物價格
D.看跌期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價格小于標(biāo)的物價格
A.平當(dāng)日倉盈虧
B.交易保證金
C.平歷史倉盈利
D.持倉盈虧
最新試題
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
以下屬于期貨價差套利種類的有()。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
下列各項中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費用)
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。()
能源期貨始于()。
下列()是實值期權(quán)。