9月12日,某機構(gòu)投資者擁有面值為500萬元的某5年期A國債,假設(shè)該國債為最便宜可交割債券,其轉(zhuǎn)換因子為1.200。該投資者計劃11月份將該國債賣出,為防止國債價格下跌,進行如下操作:
11月3日,投資者賣出國債并在期貨市場上平倉時可獲得資金總量為()萬元。
A.106.90÷100×500+(96.52-95.76)×6
B.106.90÷100×500-(96.52-95.76)×6
C.108.40÷100×500+(96.52-95.76)×6
D.108.40÷100×500-(96.52-95.76)×6
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下圖為大豆期貨合約日線價格走勢圖,對于價格形態(tài)分析,該大豆期貨合約日線價格走勢圖屬于比較典型的()。
A.頭肩形
B.雙重頂
C.三重頂
D.圓弧頂
2月初某農(nóng)場與飼料廠簽訂銷售合同,約定4月初銷售100噸玉米,價格按交易時市價計算。該農(nóng)場經(jīng)過市場調(diào)研,認為玉米價格會下跌,因此進行如下套期保值操作:分析以上材料,該農(nóng)場的玉米的實際售價為()。
A.1050元/噸
B.1160元/噸
C.1090元/噸
D.1240元/噸
某投資者預(yù)期未來市場利率將走高,于是進行如下投機操作:若不計交易費用,該投資者總盈利為()。
A.(100-95.450)×10
B.(100-93.840)×10
C.(95.450+93.840)÷2×10
D.(95.450-93.840)×10
A.-20點
B.20點
C.2000點
D.1800點
以下K線圖中,③和④之間的長度表示()。
A.最高價和收盤價之間的價差
B.開盤價和最低價之間的價差
C.最高價和最低價之間的價差
D.收盤價與開盤價之間的價差
A.165500
B.-165500
C.595000
D.-595500
A.42港元/股
B.43港元/股
C.48港元/股
D.55港元/股
某套利者分別在1月4日和2月4日做鋁期貨套利,操作記錄如下表:則該套利的盈虧是()。
A.盈利200元/噸
B.虧損200元/噸
C.盈利100元/噸
D.虧損100元/噸
A.本金為100美元、利率為1.58%、存期為3個月的存單
B.本金為1000000美元、利率為1.58%、存期為3個月的存單
C.本金為100美元、利率為3%、存期為3個月的存單
D.本金為1000000美元、利率為3%、存期為3個月的存單
一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成交時,銀行(報價方)的報價如下:如果A機構(gòu)作為發(fā)起方,交易方向是先賣出、后買入,則“?”處為()時,遠端掉期全價為6.2361。
A.30
B.35
C.21
D.61
最新試題
下列對點價交易的描述,正確的是()。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結(jié)算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法,正確的有()。
看跌期權(quán)賣方的收益()。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。()
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費用)
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
下列()是實值期權(quán)。
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債,但他3個月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實現(xiàn)。
買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。