下圖為大豆期貨合約日線價(jià)格走勢(shì)圖，對(duì)于價(jià)格形態(tài)分析，該大豆期貨合約日線價(jià)格走勢(shì)圖屬于比較典型的（）。
A.頭肩形
B.雙重頂
C.三重頂
D.圓弧頂
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2月初某農(nóng)場(chǎng)與飼料廠簽訂銷售合同，約定4月初銷售100噸玉米，價(jià)格按交易時(shí)市價(jià)計(jì)算。該農(nóng)場(chǎng)經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研，認(rèn)為玉米價(jià)格會(huì)下跌，因此進(jìn)行如下套期保值操作：分析以上材料，該農(nóng)場(chǎng)的玉米的實(shí)際售價(jià)為（）。
A.1050元／噸
B.1160元／噸
C.1090元／噸
D.1240元／噸
某投資者預(yù)期未來市場(chǎng)利率將走高，于是進(jìn)行如下投機(jī)操作：若不計(jì)交易費(fèi)用，該投資者總盈利為（）。
A.（100-95.450）×10
B.（100-93.840）×10
C.（95.450+93.840）÷2×10
D.（95.450-93.840）×10
A.-20點(diǎn)
B.20點(diǎn)
C.2000點(diǎn)
D.1800點(diǎn)
以下K線圖中，③和④之間的長(zhǎng)度表示（）。
A.最高價(jià)和收盤價(jià)之間的價(jià)差
B.開盤價(jià)和最低價(jià)之間的價(jià)差
C.最高價(jià)和最低價(jià)之間的價(jià)差
D.收盤價(jià)與開盤價(jià)之間的價(jià)差
A.165500
B.-165500
C.595000
D.-595500
A.42港元／股
B.43港元／股
C.48港元／股
D.55港元／股
某套利者分別在1月4日和2月4日做鋁期貨套利，操作記錄如下表：則該套利的盈虧是（）。
A.盈利200元／噸
B.虧損200元／噸
C.盈利100元／噸
D.虧損100元／噸
A.本金為100美元、利率為1.58％、存期為3個(gè)月的存單
B.本金為1000000美元、利率為1.58％、存期為3個(gè)月的存單
C.本金為100美元、利率為3％、存期為3個(gè)月的存單
D.本金為1000000美元、利率為3％、存期為3個(gè)月的存單
一筆1M／2M的美元兌人民幣掉期交易成交時(shí)，銀行（報(bào)價(jià)方）的報(bào)價(jià)如下：如果A機(jī)構(gòu)作為發(fā)起方，交易方向是先賣出、后買入，則“？”處為（）時(shí)，遠(yuǎn)端掉期全價(jià)為6．2361。
A.30
B.35
C.21
D.61
A.12275元／噸，11335元／噸
B.12277元／噸，11333元／噸
C.12353元／噸，11177元／噸
D.12235元／噸，11295元／噸
最新試題
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
在國(guó)際上，期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債，但他3個(gè)月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實(shí)現(xiàn)。
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。
能源期貨始于（）。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。