下圖為大豆期貨合約日線價格走勢圖,對于價格形態(tài)分析,該大豆期貨合約日線價格走勢圖屬于比較典型的()。
A.頭肩形
B.雙重頂
C.三重頂
D.圓弧頂
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2月初某農(nóng)場與飼料廠簽訂銷售合同,約定4月初銷售100噸玉米,價格按交易時市價計算。該農(nóng)場經(jīng)過市場調(diào)研,認為玉米價格會下跌,因此進行如下套期保值操作:分析以上材料,該農(nóng)場的玉米的實際售價為()。
A.1050元/噸
B.1160元/噸
C.1090元/噸
D.1240元/噸
某投資者預期未來市場利率將走高,于是進行如下投機操作:若不計交易費用,該投資者總盈利為()。
A.(100-95.450)×10
B.(100-93.840)×10
C.(95.450+93.840)÷2×10
D.(95.450-93.840)×10
A.-20點
B.20點
C.2000點
D.1800點
以下K線圖中,③和④之間的長度表示()。
A.最高價和收盤價之間的價差
B.開盤價和最低價之間的價差
C.最高價和最低價之間的價差
D.收盤價與開盤價之間的價差
A.165500
B.-165500
C.595000
D.-595500
A.42港元/股
B.43港元/股
C.48港元/股
D.55港元/股
某套利者分別在1月4日和2月4日做鋁期貨套利,操作記錄如下表:則該套利的盈虧是()。
A.盈利200元/噸
B.虧損200元/噸
C.盈利100元/噸
D.虧損100元/噸
A.本金為100美元、利率為1.58%、存期為3個月的存單
B.本金為1000000美元、利率為1.58%、存期為3個月的存單
C.本金為100美元、利率為3%、存期為3個月的存單
D.本金為1000000美元、利率為3%、存期為3個月的存單
一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成交時,銀行(報價方)的報價如下:如果A機構作為發(fā)起方,交易方向是先賣出、后買入,則“?”處為()時,遠端掉期全價為6.2361。
A.30
B.35
C.21
D.61
A.12275元/噸,11335元/噸
B.12277元/噸,11333元/噸
C.12353元/噸,11177元/噸
D.12235元/噸,11295元/噸
最新試題
常見的遠期交易包括()。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應,承擔較高風險、追求高收益的投資模式。
看漲期權多頭的行權收益可以表示為()。(不計交易費用)
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。()
買進看漲期權適用的市場環(huán)境包括()。
以下屬于期貨價差套利種類的有()。
實際上,許多期貨傭金商同時也是(),向客戶提供投資項目的業(yè)績報告,同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。
下列情形,屬于實值期權的是()。
看跌期權賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()