某投資者預(yù)期未來(lái)市場(chǎng)利率將走高，于是進(jìn)行如下投機(jī)操作：若不計(jì)交易費(fèi)用，該投資者總盈利為（）。
A.（100-95.450）×10
B.（100-93.840）×10
C.（95.450+93.840）÷2×10
D.（95.450-93.840）×10
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A.-20點(diǎn)
B.20點(diǎn)
C.2000點(diǎn)
D.1800點(diǎn)
以下K線圖中，③和④之間的長(zhǎng)度表示（）。
A.最高價(jià)和收盤(pán)價(jià)之間的價(jià)差
B.開(kāi)盤(pán)價(jià)和最低價(jià)之間的價(jià)差
C.最高價(jià)和最低價(jià)之間的價(jià)差
D.收盤(pán)價(jià)與開(kāi)盤(pán)價(jià)之間的價(jià)差
A.165500
B.-165500
C.595000
D.-595500
A.42港元／股
B.43港元／股
C.48港元／股
D.55港元／股
某套利者分別在1月4日和2月4日做鋁期貨套利，操作記錄如下表：則該套利的盈虧是（）。
A.盈利200元／噸
B.虧損200元／噸
C.盈利100元／噸
D.虧損100元／噸
A.本金為100美元、利率為1.58％、存期為3個(gè)月的存單
B.本金為1000000美元、利率為1.58％、存期為3個(gè)月的存單
C.本金為100美元、利率為3％、存期為3個(gè)月的存單
D.本金為1000000美元、利率為3％、存期為3個(gè)月的存單
一筆1M／2M的美元兌人民幣掉期交易成交時(shí)，銀行（報(bào)價(jià)方）的報(bào)價(jià)如下：如果A機(jī)構(gòu)作為發(fā)起方，交易方向是先賣(mài)出、后買(mǎi)入，則“？”處為（）時(shí)，遠(yuǎn)端掉期全價(jià)為6．2361。
A.30
B.35
C.21
D.61
A.12275元／噸，11335元／噸
B.12277元／噸，11333元／噸
C.12353元／噸，11177元／噸
D.12235元／噸，11295元／噸
A.32元／股
B.28元／股
C.23元／股
D.27元／股
某投資者在5月10日進(jìn)行銅期貨合約的買(mǎi)賣(mài)，操作如下：
則6月20日，兩份合約價(jià)差變?yōu)椋ǎr(shí)，才有可能盈利。 則6月20日，兩份合約價(jià)差變?yōu)椋ǎr(shí)，才有可能盈利。
A.①
B.②
C.③
D.④
最新試題
在國(guó)際上，期貨交易所會(huì)員的分類(lèi)往往有()等。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。
下列關(guān)于短期國(guó)債與中長(zhǎng)期國(guó)債的付息方式的說(shuō)法中，正確的是（）。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí)，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時(shí)，期末結(jié)存量增加。（）
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
看跌期權(quán)賣(mài)方損益與買(mǎi)方正好相反，買(mǎi)方的盈利即為賣(mài)方的虧損，買(mǎi)方的虧損即為賣(mài)方的盈利。（）
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。（）
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
一般而言，套期保值交易（）。
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。